Справочник аномалий Словарь
наблюдение идёт

Почему на рынке возникают перекосы — и что с ними делают

Механика событий, которые случаются регулярно и по понятным причинам: биржа убирает монету, монета выходит на биржу, освобождаются запертые токены, закрывается вывод, контракт на акцию разъезжается с самой акцией, одна монета стоит разного в разных местах, протокол взламывают.

Плюс то, чего обычно не публикуют: способы проверки и список идей, которые проверку не прошли.

11
площадок в опросе
7
видов событий
45 с
круг опроса
38
страниц

Числа в блоках наблюдения поставлены для примера, пока страницы не подключены к базе.

Как возникают перекосы

7 статей

Механика: откуда берётся событие и что с ним делают

Биржа убирает монету
дата известна заранее
У всех держателей появляется срок, а покупателей в это время нет.
Монета выходит на большую биржу
первая неделя — шум
В первый день сходятся те, кто покупает на ажиотаже, и те, кому токены достались бесплатно.
Запертые токены выходят на свободу
расписание публичное
Новое предложение приходит в известный день, а продают его потом и понемногу.
Биржа закрыла ввод или вывод монеты
проверяется постоянно
Пока дверь закрыта, цена здесь отрывается от остальных — переложить нечем.
Контракт на акцию против самой акции
жанр новый, случаев мало
Акция спит по расписанию своей биржи, контракт торгуется всегда.
Одна монета, разные цены
главный вопрос — ёмкость
Общей цены не существует — есть только то, что лежит в конкретном стакане.
Протокол взломали
даты заранее нет
Единственное событие здесь, о котором узнают после, а не заранее.

Как мы это проверяем

10 статей

Способы отличить находку от совпадения

Проверка «а если взять другую монету»
Главная проверка всего: тот же момент, та же сторона, но другая монета. Если результат не изменился — правило ни при чём, работал рынок.
Считать обе половины окна раздельно
Разделить отрезок пополам и посчитать каждую часть отдельно — самый дешёвый способ поймать выдумку.
Не подбирать лучший параметр по прошлому
Если перебрать сто настроек и взять лучшую — получишь не правило, а описание прошлого.
Живость проверять пульсом данных, а не тем, что код написан
«Наблюдение включено» и «наблюдение пишет данные» — разные утверждения, и второе проверяется только по данным.
Доля удачных важнее средней
На разбросанных данных средняя почти ничего не значит — смотреть надо, у какой части случаев результат положительный.
Прибыль на сделку — ещё не бизнес
Правило может выигрывать на каждой сделке и при этом проигрывать простой покупке — потому что деньги приходится делить.
Привести к одной мерке, прежде чем удивляться
Половина громких расхождений между площадками оказывается разницей в единицах измерения, а не в цене.
Ликвидность мерить стаканом, а не суточным объёмом
Суточный объём говорит, сколько сделок было, а не сколько денег примет рынок сейчас. Разница бывает в разы.
Результат делает правило выхода, а не точность входа
Прежде чем хвалить чужие или свои входы, надо прогнать то же правило выхода на случайных входах — очень часто весь результат оказывается в нём.
Сравнивать с рынком на том же отрезке
Сравнение с рынком имеет смысл только на том же отрезке времени, что и сама стратегия. Иначе цифру можно получить любую.

Проверили — не работает

21 статей

Идеи, которые звучали правдоподобно и не подтвердились

Полка, потом выход вверх
Идея: цена долго стоит в насиженном диапазоне, выход наружу означает рывок до следующего такого диапазона — на проверке выход с полки дал ровно столько же, сколько случайный день на той же монете.
Крупные заявки в стакане как ориентир
Идея: большая заявка в стакане — это уровень, от которого цена отскочит или который станет целью; на проверке до такой «стены» цена доходит не чаще, чем до случайно выбранного уровня на том же расстоянии.
Покупка в момент резкого прострела вверх
Идея: монета стала вертикальной, значит началось движение, и надо садиться в него на ходу — на проверке покупка в прострел оказалась не нулём, а минусом: в плюсе закрывается заметно меньше сделок, чем при случайном входе.
Шорт прострела и перебор выходов
Идея: если покупка в вертикальный рывок — минус, то продажа в него должна быть плюсом, и осталось лишь подобрать правильный выход — перебрали всё пространство выходов и уперлись в потолок, который и в лучшем мыслимом случае равен нулю.
Второй сигнал подряд как усиление первого
Идея: не торговать первый сигнал, а дождаться второго по той же монете — он подтверждает, что движение настоящее; на проверке у второго сигнала доля удачных сделок оказалась ниже, чем у первого.
Рост открытого интереса с агрессией как сигнал
Идея: резкий прирост открытого интереса вместе с движением цены показывает, что в мелкую монету заходят деньгами, и туда надо заходить вслед — на проверке через несколько разных месяцев обе стороны сделки оказались около нуля после комиссии.
Чужие сигналы о крупных регулярных покупках в блокчейне
Идея: видно, как кто-то поставил крупную покупку с разбивкой на равные порции, и обещанное влияние на цену огромно — на проверке реальный ход за время исполнения оказался в десятки раз меньше заявленного, а торговать эти сигналы нечем.
Глубокая просадка плюс сорванный выброс вверх
Узнаваемая «медвежья» форма графика: монета давно упала от годового максимума, потом резко отскочила и отдала отскок назад — идея в том, что такая картинка что-то говорит о будущем; проверка показала, что не говорит ничего.
Плотная зона над ценой как потолок
Идея «выше этой цены не покупать, там навес из чужих заявок и чужих сделок» — на широкой проверке плотные зоны оказались не хуже, а лучше тонких.
Фарм наград за блокировку монеты биржей
Идея «залочил монету биржи, получил новый токен бесплатно» когда-то платила заметно, а к нынешнему дню доход почти исчез.
Делист сразу на нескольких биржах
Когда одну монету снимают с торгов сразу несколько бирж, это выглядит как сильнейший сигнал на продажу — но иногда это вообще не снятие с торгов, а переименование, и тогда сигнала нет.
Давление нарезанной заявки на стакан
Крупная заявка, которую робот режет на куски и льёт в рынок частями, действительно продавливает стакан — но заработать на этом продавливании не получается: движение не откатывается назад, а то, что можно снять, меньше комиссии.
Ехать в одну сторону с крупной нарезанной заявкой
Идея «видишь, что кит льёт крупную заявку частями — вставай туда же и езжай с ним» на длинном замере не выжила: остаётся меньше комиссии, а весь плюс оказался одним месяцем.
Расхождение справедливой цены площадки с ценой сделок
Идея «цена последней сделки убежала от справедливой цены биржи, механика биржи вернёт её назад» в спокойном рынке не даёт ничего: почти все такие расхождения либо нечем торговать, либо сходятся не в ту сторону, на которую ставишь.
Пробой узкого коридора после долгой проторговки
Классический приём «цена долго стояла в узком коридоре, вышла за него — входим по ходу выхода» на проверке оказался не свойством монеты, а способом угадать момент, когда движется весь рынок.
Покупка на выходе из коридора вверх
Половина правила «пробой проторговки» — покупка на выходе вверх — на проверке оказалась неотличимой от простой покупки биткоина в тот же момент, тогда как вся разница сидела в продажах.
Отбой от уровня и пробой нисходящей линии на мелких монетах
Два самых узнаваемых приёма с графика — продажа на касании уровня без пробоя и покупка на выходе из нисходящей линии — на мелких монетах не дали ничего ни против случайного часа, ни против рынка в тот же час.
Продажа трёхдневного максимума биткоина с возвратом под уровень
Приём «цена проколола максимум последних трёх дней и вернулась обратно — продаём» проверили в четырёх вариантах и ни один не обыграл случайный вход в том же окне.
Новости бирж и разлоки токенов как причина закрыть шорт раньше
Идея «держим шорт, но выходим заранее, если по монете ждётся биржевая новость или освобождение токенов из вестинга» не подтвердилась: этими событиями резкие ходы против шорта не объясняются, а в одном случае новость — повод держать, а не выходить.
Запуск бессрочных контрактов на акции как событие для входа
Идея перенести рабочий приём «шорт свежего листинга» с монет на бессрочные контракты на акции не подтвердилась: у такого контракта нет куда отрываться, потому что он привязан к настоящей цене акции.
Токенизированные акции в общем скане монет
Идея сканировать всю вселенную контрактов подряд и разбираться с находками потом не работает: токенизированные акции забивают любой такой скан, и как сделка они не дают ничего.

Словарь

27 слов
Словарь
Стакан, ликвидность, фандинг, флоат, оракул, марк-цена — простым языком.